One of 174 job profiles at employer Migros Bank AG
Quantitative Validierung von statistischen Modellen im Bereich Kredit- und Marktrisiken, Erstellung und Pflege von Modelldokumentationen, Entwicklung / Konzeption und Monitoring von Risikoindikatoren/Modellen im Bereich Kredit- und Marktrisiken, Analyse der Kreditrisikolage (Portfoliobetrachtung) und Durchführung von Szenarioanalysen und Stresstests, Verschiedene Datenanalysen (Adhoc-, Impactanalysen) im Umfeld der Modelle, Pflege von Datenschnittstellen zu internen und externen Stakeholdern
Wir suchen dich: Eine integre Persönlichkeit, die zusammen mit ihrem Team sicherstellt, dass die internen und externen Auflagen eingehalten werden und unsere Bank sich trotzdem weiter prächtig entwickeln kann.
Abgeschlossenes Studium (Uni/ETH, FH, HF)
mindestens 7 Jahre Modellvalidierung, Risikomodell Entwicklung, Szenarioanalysen und Stresstesting
Mehrjährige fach- und / oder funktionsspezifische Berufserfahrung in einer Kreditrisiko-/Marktrisiko- /Control-Abteilung in der Finanzindustrie
Nachgewiesene Erfahrung im Bereich der Modellentwicklung/-validierung
Sehr gute Programmierkenntnisse (R, Python oder sonstige) und Projekterfahrung
Bereitschaft und Ausdauer, sich mit komplexen Daten und Fragestellungen auseinander zu setzen
Stufengerechte Kommunikationsfähigkeiten
Deutsch (verhandlungssicher)
Englisch (gute Kenntnisse)