Manager / Senior Consultant - Financial Risk Management mit Fokus Kreditrisiko-Modellierung

Du bringst Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen mit und möchtest diese Expertise in einem spezialisierten Team quantitativer Risikoexperten einbringen? Im Team löst du komplexe, aktuelle Herausforderungen der Schweizer Finanzbranche und gestaltest die Weiterentwicklung des Risikomanagements nationaler und internationaler Finanzdienstleister aktiv mit. Als Quantitativer Berater im Financial Risk Management bei EY übernimmst du vom ersten Tag an Verantwortung in Projekten. Du bearbeitest komplexe Aufgaben im quantitativen Risikomanagement und entwickelst deine fachliche Expertise kontinuierlich weiter. Unterstützung bei der Betreuung und Weiterentwicklung quantitativer Modelle entlang des gesamten Lebenszyklus bei führenden Schweizer Finanzinstituten. Entwicklung von Kreditrisikomodellen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben sowie nationaler und internationaler Marktstandards. Validierung und Prüfung von Modellen nach kundenspezifischen Anforderungen sowie (inter-)nationalen Standards (z. B. SR 11‑7, SS 1/23). Gestaltung und Beurteilung von Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und KI-Modelle sowie Identifikation und Steuerung modellbezogener Risiken unter Einhaltung regulatorischer Leitlinien. Beratung und Prüfung im Risikomanagement, einschliesslich Stress Testing, Kapitalplanung, Risikolimitierung und weiterer quantitativer Aspekte zur Steuerung und Überwachung von Risiken. Analyse von Risikomanagementfunktionen, Risk-Appetite-Frameworks und regulatorischer Compliance sowie Entwicklung und Optimierung einer effektiven Governance.

At EY, we’re all in to shape your future with confidence. We’ll help you succeed in a globally connected powerhouse of diverse teams and take your career wherever you want it to go. Join EY and help to build a better working world. EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets. Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow. EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories.

• MSc oder PhD in einem quantitativen Fach (Mathematik, Physik, Statistik, Financial/Computational Engineering, Ökonometrie) und idealerweise > 3 Jahre Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen bei Banken

• Zusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen in weiteren Risikoarten, wie Markt-, Liquiditäts-, Gegenparteikredit- oder operationellen Risiken sind ein Plus

• Starkes Interesse am finanziellen Risikomanagement sowie praktische Erfahrung in der Anwendung klassischer und moderner quantitativer Methoden

• Analytische Exzellenz und die Fähigkeit, methodische Genauigkeit mit interdisziplinären Kompetenzen zu verbinden

• Programmierkenntnisse in gängigen Sprachen, wie Python und R

• Interesse an Innovationen und Trends wie KI, Machine Learning, LLMs sowie Nachhaltigkeit im Finanzsektor

• Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht zu erklären und verständlich aufzubereiten

• Aufgeschlossene Persönlichkeit mit starken zwischenmenschlichen Fähigkeiten, Eigeninitiative und flexiblem Arbeitsstil in einem multinationalen Umfeld