Quantitativ-e/r IRB-Experte/-Expertin

Entwicklung und Backtesting von IRB Kreditrisikomodellen, Validierung und Weiterentwicklung von Marktrisikomodellen, Kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen Modellüberprüfung, Zusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung, Ansprechpartner für interne und externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften

Raiffeisen Schweiz

• Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, z. B. (Finanz-)Mathematik, Physik, Data Science

• Mehrjährige Erfahrung in der gesamthaften quantitativen Entwicklung von Kreditrisikomodellen (insb. PD und LGD im IRB-Kontext)

• Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe Problemlösungskompetenz

• Adressatengerechte Kommunikation von komplexen Themenfeldern, hohe Eigeninitiative und zielorientierte Arbeitsweise

• Sehr gute Programmierkenntnisse in R und SQL, Kenntnisse in LaTeX und Git von Vorteil