Senior Quantitative Risk Specialist

Eins von 161 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Migros Bank AG

Rolle und Verantwortlichkeiten

Quantitative Validierung von statistischen Modellen im Bereich Kredit- und Marktrisiken, Erstellung und Pflege von Modelldokumentationen, Entwicklung / Konzeption und Monitoring von Risikoindikatoren/Modellen im Bereich Kredit- und Marktrisiken, Analyse der Kreditrisikolage (Portfoliobetrachtung) und Durchführung von Szenarioanalysen und Stresstests, Verschiedene Datenanalysen (Adhoc-, Impactanalysen) im Umfeld der Modelle, Pflege von Datenschnittstellen zu internen und externen Stakeholdern

Team / Beschreibung

Wir suchen dich: Eine integre Persönlichkeit, die zusammen mit ihrem Team sicherstellt, dass die internen und externen Auflagen eingehalten werden und unsere Bank sich trotzdem weiter prächtig entwickeln kann.

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Abgeschlossenes Studium (Uni/ETH, FH, HF)
• mindestens 7 Jahre Modellvalidierung, Risikomodell Entwicklung, Szenarioanalysen und Stresstesting
• Mehrjährige fach- und / oder funktionsspezifische Berufserfahrung in einer Kreditrisiko-/Marktrisiko- /Control-Abteilung in der Finanzindustrie
• Nachgewiesene Erfahrung im Bereich der Modellentwicklung/-validierung
• Sehr gute Programmierkenntnisse (R, Python oder sonstige) und Projekterfahrung
• Bereitschaft und Ausdauer, sich mit komplexen Daten und Fragestellungen auseinander zu setzen
• Stufengerechte Kommunikationsfähigkeiten
• Deutsch (verhandlungssicher)
• Englisch (gute Kenntnisse)