Job profiles at Migros Bank AG: Senior Quantitative Risk Specialist

One of 143 job profiles at employer Migros Bank AG

Job Description

Quantitative Validierung von statistischen Modellen im Bereich Kredit- und Marktrisiken, Erstellung und Pflege von Modelldokumentationen, Entwicklung / Konzeption und Monitoring von Risikoindikatoren/Modellen im Bereich Kredit- und Marktrisiken, Analyse der Kreditrisikolage (Portfoliobetrachtung) und Durchführung von Szenarioanalysen und Stresstests, Verschiedene Datenanalysen (Adhoc-, Impactanalysen) im Umfeld der Modelle, Pflege von Datenschnittstellen zu internen und externen Stakeholdern

Education

• Abgeschlossenes Studium (Uni/ETH, FH, HF)

Experience

• mindestens 7 Jahre Modellvalidierung, Risikomodell Entwicklung, Szenarioanalysen und Stresstesting
• Mehrjährige fach- und / oder funktionsspezifische Berufserfahrung in einer Kreditrisiko-/Marktrisiko- /Control-Abteilung in der Finanzindustrie
• Nachgewiesene Erfahrung im Bereich der Modellentwicklung/-validierung

Competencies

• Sehr gute Programmierkenntnisse (R, Python oder sonstige) und Projekterfahrung
• Bereitschaft und Ausdauer, sich mit komplexen Daten und Fragestellungen auseinander zu setzen
• Stufengerechte Kommunikationsfähigkeiten

Languages

• Deutsch (verhandlungssicher)
• Englisch (gute Kenntnisse)

Other