Senior Quantitative-Analyst/-in

One of 200 job profiles at employer Marco R. Fuhrer Unternehmensberatung

Role and responsibilities

Entwicklung, Backtesting, Validierung und Kalibrierung von quantitativen Modellen für die Risikomessung (Kredit-, Markt- und operationelles Risiko) inkl. Aufbereitung der Datengrundlage. Kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen Modellüberprüfung. Zusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung, der Sicherstellung der Anwenderakzeptanz sowie weitere Themenbereiche wie Risikobereitschaft, Stresstesting und/oder Modellrisiko-Management. Ansprechpartner für bankinterne und -externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften bei Detailfragen zu Risikomodellen und -methoden

Team / description

Dienstleistungsunternehmen

Qualifications and Skills

• Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, z. B. (Finanz-)Mathematik, Physik, Statistik, Data Science, Naturwissenschaft
• Mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Kreditrisiko- (PD, LGD, EAD im IRB-Kontext) oder Marktrisiko-Modellen (VaR, Instrumentenbewertung)
• Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe Eigeninitiative und strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Adressatengerechte Kommunikation von komplexen Themenfeldern sowie Verständnis für bankfachliche Aspekte von Risikomodellen
• Sehr gute Programmierkenntnisse in R oder Python, Kenntnisse in PL/SQL, LaTeX und Git von Vorteil