Senior Quantitative-Analyst/-in

Eins von 200 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Marco R. Fuhrer Unternehmensberatung

Rolle und Verantwortlichkeiten

Entwicklung, Backtesting, Validierung und Kalibrierung von quantitativen Modellen für die Risikomessung (Kredit-, Markt- und operationelles Risiko) inkl. Aufbereitung der Datengrundlage. Kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen Modellüberprüfung. Zusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung, der Sicherstellung der Anwenderakzeptanz sowie weitere Themenbereiche wie Risikobereitschaft, Stresstesting und/oder Modellrisiko-Management. Ansprechpartner für bankinterne und -externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften bei Detailfragen zu Risikomodellen und -methoden

Team / Beschreibung

Dienstleistungsunternehmen

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, z. B. (Finanz-)Mathematik, Physik, Statistik, Data Science, Naturwissenschaft
• Mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Kreditrisiko- (PD, LGD, EAD im IRB-Kontext) oder Marktrisiko-Modellen (VaR, Instrumentenbewertung)
• Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe Eigeninitiative und strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Adressatengerechte Kommunikation von komplexen Themenfeldern sowie Verständnis für bankfachliche Aspekte von Risikomodellen
• Sehr gute Programmierkenntnisse in R oder Python, Kenntnisse in PL/SQL, LaTeX und Git von Vorteil